О фильтрации некоторых стохастических процессов с последействием

Рассматривается задача фильтрации для случая, когда наблюдаемая и ненаблюдаемая компоненты процесса описываются линейными стохастическими дифференциальными уравнениями Ито с запаздыванием. Устанавливаются выражения для вектора оптимальной оценки и матрицы ковариации.