Идентификация стохастической замкнутой системы

Рассматривается задача параметрической идентификации замкнутой линейной динамической системы с шумами в объекте и управляющем устройстве. Для решения используется метод максимального правдоподобия. Получена система уравнений для оценок параметров объекта и управляющего устройства. Исследованы асимптотические свойства оценок параметров. Приведены необходимые и достаточные условия сходимости оценок почти наверное к истинным значениям. Показано, что оценки метода максимального правдоподобия параметров объекта, вычисленные в предположении об отсутствии обратной связи, сходятся к истинным значениям при управляемости объекта.