Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам

Рассматривается задача нахождения стоимостей опционов, портфелей (хеджирующих стратегий) и капиталов для одного вида экзотических опционов Европейского типа купли и продажи в биномиальной и диффузионной моделях $(B,S)$-рынка ценных бумаг.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун