RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Автоматика и телемеханика // Архив

Автомат. и телемех., 2014, выпуск 5, страницы 67–82 (Mi at9094)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Стохастические системы, системы массового обслуживания

О сведении двухэтапной задачи квантильной оптимизации к задаче выпуклого программирования

А. И. Кибзунa, О. М. Хромова

a Московский авиационный институт

Аннотация: Работа посвящена решению двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием. Рассматривается случай функции потерь, линейной отдельно по случайным факторам и стратегиям (билинейной), когда случайные факторы имеют нормальное распределение. Предложен алгоритм, основанный на решении параметрической задачи выпуклого программирования, скалярный параметр которой выбирается с помощью метода дихотомии. Решение оказывается гарантирующим для исходной задачи. Рассматривается пример.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин

Поступила в редакцию: 29.11.2013


 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 2014, 75:5, 859–871

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024