Аннотация:
Работа посвящена решению двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием. Рассматривается случай функции потерь, линейной отдельно по случайным факторам и стратегиям (билинейной), когда случайные факторы имеют нормальное распределение. Предложен алгоритм, основанный на решении параметрической задачи выпуклого программирования, скалярный параметр которой выбирается с помощью метода дихотомии. Решение оказывается гарантирующим для исходной задачи. Рассматривается пример.
Статья представлена к публикации членом редколлегии:А. В. Назин