Синтез оптимальных линейно-квадратичных законов управления на основе линейных матричных неравенств

Классические задачи построения оптимального по квадратичному критерию закона управления линейным динамическим объектом в детерминированном и стохастическом случаях сводятся, как известно, к решению нелинейных матричных уравнений Риккати. Показано, как понятие $H_2$-нормы передаточной матрицы системы позволяет формулировать и решать указанные задачи в терминах линейных матричных неравенств.