А. В. Борисов, “Условно-оптимальное оценивание специальных марковских скачкообразных процессов”, Автомат. и телемех., 2007, выпуск 3,страницы 47

Эта публикация цитируется в 1 статье

Стохастические системы

Условно-оптимальное оценивание специальных марковских скачкообразных процессов

А. В. Борисов

Институт проблем информатики РАН, Москва

Аннотация: Представлено решение задачи фильтрации состояний специальных марковских скачкообразных процессов, оптимальное в среднеквадратическом смысле на классе полиномиальных функций наблюдения. Дано сравнение предлагаемых оценок с известными оценками оптимальной линейной и нелинейной фильтрации.

PACS: 05.40.-a

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 13.07.2006