Идентификация стохастических объектов на основе непараметрического подхода

Приводится способ построения оценок регрессии при априорной неопределенности о структуре модели стохастического объекта. В основе способа лежит использование непараметрических оценок парзеновского типа для совместных плотностей вероятности с оптимальными ядрами и коэффициентами размытости. Оптимизация проводится на основе критерия наименьшего среднего квадратичного интегрального (по входам) отклонения оценки регрессии от ее теоретического значения. Окончательная подстройка коэффициентов размытости осуществляется из требований наилучшего сглаживания исходных измерений входов и выхода объекта. Приводятся примеры.