О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом

Рассматриваются вопросы расчета цен и оптимальных моментов исполнения для финансовых инструментов Американского типа в модели с возможным дефолтом (отказом от контракта) со стороны держателя контракта в биномиальной модели рынка производных ценных бумаг. Результаты получены для опционов покупателя и продавца с дисконтированием.