Приближенный метод динамики моментов с использованием статистической линеаризации

Рассматриваются системы, включающие в себя разнотипные элементы, каждый из которых может находиться в одном из дискретного множества состояний и изменять свое состояние под действием пуассоновских потоков событий. При определении системы дифференциальных уравнений для моментов распределения вероятностей состояний системы используется метод статистической линеаризации. Приводится пример определения уравнений для математических ожиданий и корреляционных моментов двух стохастически зависимых марковских процессов гибели.