Об игровом подходе к решению одной задачи стохастического программирования

Рассматривается задача перспективного стохастического программирования [1]. Предлагаются алгоритмы отыскания седловой точки функции Лагранжа, которые являются стохастическими аналогами известного алгоритма Эрроу — Гурвица и основаны на идеях методов обобщенного градиента, стохастической аппроксимации и регуляризации. Доказывается сходимость этих алгоритмов с вероятностью 1 и в среднеквадратичном. В качестве примера рассматривается задача построения модели «среднего» потребителя.