Оценивание состояния и синтез управления для дискретных линейных систем с аддитивными и мультипликативными шумами

Рассматривается задача синтеза оптимального линейного фильтра и регулятора для дискретных линейных систем с аддитивными и мультипликативными шумами и неполной информацией о состоянии. Для решения задачи в различных ее вариантах применяются дискретный принцип максимума и метод множителей Лагранжа. Исследуются некоторые свойства систем уравнений, из которых находится матрица коэффициентов оптимального линейного фильтра. Предлагается способ построения функционала качества.