Непараметрические методы восстановления плотности вероятностей

Рассматривается восстановление непрерывной плотности вероятностей как некорректная (по Адамару) задача численного дифференцирования эмпирической функции распределения. Показано, что условия решения некорректной задачи совпадают с условиями сходимости парзеновских оценок. Предлагается алгоритм восстановления плотности вероятностей по выборке ограниченного объема, использующий метод упорядоченной минимизации риска.