Задача выбора оптимального портфеля с вероятностной функцией риска

Проведено исследование задачи нахождения оптимального портфеля ценных бумаг с использованием в качестве ограничения вероятностной функции риска портфеля. Получено значение коэффициента риска, при котором задача максимизации математического ожидания доходности портфеля с вероятностной функции риска в ограничениях эквивалентна задаче максимизации линейной свертки критериев «математическое ожидание–дисперсия».