К вопросу о применимости модели случайного блуждания с устойчивыми шагами для прогнозирования динамики цен финансовых инструментов на российском рынке

Работа посвящена исследованию динамики цен биржевых инструментов с использованием модели случайного блуждания и устойчивых распределений с бесконечной дисперсией изменения цен. Подобный шаг позволил существенно повысить прогнозное качество имитационной модели.