А. М. Казарян, А. Б. Шаповал, “Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов”, Компьютерные исследования и моделирование, 2012, том 4, выпуск 3,страницы 631

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов

А. М. Казарян^a, А. Б. Шаповал^b

^a Финансовый университет при правительстве РФ, Россия, 125993, г. Москва, Ленинградкский пр-т, д. 4
^b Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Россия, 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/3

Аннотация: В статье оценивается повторяемость падений фондовых индексов S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. Введена количественная мера повторяемости, основанная на ошибках первого и второго рода. Установлено, что за первую четверть времени между падениями происходит в среднем более трех четвертей всех падений. Этот результат распространяется с достаточно крупных падений, которые фиксируются в среднем два раза в год, на меньшие падения, наблюдаемые в среднем один раз в 1.5–2 месяца.

Ключевые слова: распределение времени между событиями, ошибки первого и второго рода.

УДК: 51.77

Поступила в редакцию: 25.05.2012

DOI: 10.20537/2076-7633-2012-4-3-631-638