Стохастические модели прогнозирования цены

Изложен метод прогнозирования, основанный на вычислении условного апостериорного риска и частных его вариантов: максимума апостериорной вероятности, сводящегося к решению стохастического дифференциального уравнения и вычислению наилучшей оценки цены с применением модифицированного фильтра Калмана–Бьюси. Рассмотрен также вариант прогнозирования на основе разложения Карунена–Лоэва. Определены условия применения методов.
Табл. 3, библиогр. 11.