О мере устойчивости решений векторного варианта одной инвестиционной задачи

Рассматривается векторный вариант инвестиционной задачи Марковица с критериями крайнего оптимизма, состоящий в поиске множества Парето. Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости, под которым понимается предельный уровень изменений параметров векторного критерия, не приводящих к появлению новых Парето-оптимальных портфелей. Анализ устойчивости задачи ведётся в предположении, что в пространстве проектов и критериальном пространстве показателей экономической эффективности проектов задана произвольная норма Гёльдера $l_p$, $1\le p\le\infty$, а в пространстве состояний финансового рынка – норма Чебышёва $l_\infty$. Указан ряд случаев, когда полученные оценки достигаются. Библ. 10.