О радиусе устойчивости эффективного решения многокритериальной задачи портфельной оптимизации с критериями Сэвиджа

На основе портфельной теории Марковица строится векторная инвестиционная булева модель с минимаксным критерием риска Сэвиджа. Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости оптимального по Парето портфеля сформулированной модели, которые в частном случае превращаются в формулу радиуса устойчивости эффективного решения векторной линейной булевой задачи при соответствующем сочетании метрик в пространствах решений и критериев.