RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Дискретная математика // Архив

Дискрет. матем., 2024, том 36, выпуск 3, страницы 50–79 (Mi dm1833)

О минимуме случайного блуждания, сосредоточенного на неотрицательной полуоси

В. А. Ватутин, Е. Е. Дьяконова

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук

Аннотация: Пусть
\begin{equation*} S_{0}=0,\qquad S_{n}=X_{1}+\dots+X_{n},\quad n\geqslant 1, \end{equation*}
— случайное блуждание, приращения которого принадлежат (без центрирования) области притяжения устойчивого распределения, а $a_{n}$ — нормирующие константы, обеспечивающие сходимость при $n\to\infty$ распределений последовательности $\{S_{n}/a_{n}, n=1,2,\dots\}$ к этому устойчивому распределению. Пусть $L_{r,n}=\min_{r\leqslant m\leqslant n}S_{m}$ — минимум случайного блуждания на интервале $[r,n]$. Показано, что в зависимости от соотношений между параметрами $r$, $k$ и $n$ предел
\begin{equation*} \lim_{n,r,k\rightarrow \infty }\mathbf{P}( L_{r,n}\leqslant ya_{k}\mid S_{n}\leqslant ta_{k},L_{0,n}\geqslant 0), \quad t\in(0,\infty), \end{equation*}
может иметь пять различных выражений.

Ключевые слова: случайные блуждания, устойчивые распределения, условные предельные теоремы.

УДК: 519.217.31

Статья поступила: 20.06.2024

DOI: 10.4213/dm1833


 Англоязычная версия: Discrete Mathematics and Applications, 2024, 34:6, 337–362

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2025