О минимуме случайного блуждания, сосредоточенного на неотрицательной полуоси
В. А. Ватутин,
Е. Е. Дьяконова Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
Аннотация:
Пусть
\begin{equation*} S_{0}=0,\qquad S_{n}=X_{1}+\dots+X_{n},\quad n\geqslant 1, \end{equation*}
— случайное блуждание, приращения которого принадлежат (без центрирования) области притяжения устойчивого распределения, а
$a_{n}$ — нормирующие константы, обеспечивающие сходимость при
$n\to\infty$ распределений последовательности
$\{S_{n}/a_{n}, n=1,2,\dots\}$ к этому устойчивому распределению. Пусть
$L_{r,n}=\min_{r\leqslant m\leqslant n}S_{m}$ — минимум случайного блуждания на интервале
$[r,n]$. Показано, что в зависимости от соотношений между параметрами
$r$,
$k$ и
$n$ предел
\begin{equation*} \lim_{n,r,k\rightarrow \infty }\mathbf{P}( L_{r,n}\leqslant ya_{k}\mid S_{n}\leqslant ta_{k},L_{0,n}\geqslant 0), \quad t\in(0,\infty), \end{equation*}
может иметь пять различных выражений.
Ключевые слова:
случайные блуждания, устойчивые распределения, условные предельные теоремы.
УДК:
519.217.31 Статья поступила: 20.06.2024
DOI:
10.4213/dm1833