Многократные оптимальные правила остановки для суммы независимых случайных величин

Рассматриваются многократные оптимальные правила остановки для конечной последовательности независимых случайных величин длины $N$. Требуется найти оптимальное правило, которое максимизирует ожидаемую сумму $k$, $1<k<N$, наблюдений. Получены оптимальное правило остановки и цена игры. Данный результат может быть использован в задачах о продаже, а также при решении задач экологии поведения.
Работа выполнена при поддержке программы президента Российской Федерации поддержки ведущих научных школ, грант НШ-4129.2006.1. Второй автор также благодарит за поддержку Australian Research Council, грант DP0556631.