Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова

В работе мы представляем стохастический первый интеграл, обобщенную формулу Ито – Вентцеля и ее применение к получению уравнений для стохастического первого интеграла, ядер интегральных инвариантов и уравнений Колмогорова для плотности переходных вероятностей случайных процессов, описываемых обобщенным СДУ Ито.