А. А. Зайцев, Е. В. Бурнаев, В. Г. Спокойный, “Свойства байесовской оценки параметров регрессии на основе гауссовских процессов”, Фундамент. и прикл. матем., 2013, том 18, выпуск 2,страницы 53

Эта публикация цитируется в 6 статьях

Свойства байесовской оценки параметров регрессии на основе гауссовских процессов

А. А. Зайцев^ab, Е. В. Бурнаев^cab, В. Г. Спокойный^cde

^a Институт проблем передачи информации РАН
^b ООО "Датадванс", Москва
^c Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при Московском физико-техническом институте (государственном университете)
^d Институт прикладного анализа и стохастики им. Вейерштрасса, Берлин, Германия
^e Берлинский университет им. Гумбольдта, Германия

Аннотация: В работе приведён ряд результатов о свойствах апостериорного распределения параметров ковариационной функции в регрессии на основе гауссовских процессов. Проведённые статистические эксперименты подтверждают полученные теоретические утверждения для широкого класса ковариационных функций, повсеместно используемых в приложениях.

Ключевые слова: регрессия, гауссовские процессы, апостериорное распределение, теорема Бернштейна–фон Мизеса, ковариационная функция, неасимптотическая постановка.

УДК: 519.22