И. А. Козик, В. И. Питербарг, “Большие выбросы гауссовских нестационарных процессов в дискретном времени”, Фундамент. и прикл. матем., 2018, том 22, выпуск 2,страницы 159

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Большие выбросы гауссовских нестационарных процессов в дискретном времени

И. А. Козик, В. И. Питербарг

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Приведены точные асимптотики вероятностей высоких выбросов гауссовских процессов в дискретном времени при уменьшении шага дискретизации. Обсуждается близость полученных асимптотик к соответствующим в непрерывном времени. Приведены примеры, относящиеся к дробному броуновскому движению и задаче разорения.

Ключевые слова: гауссовские процессы, большие выбросы траекторий, дискретное время, непрерывное время, дробное броуновское движение, задача о разорении.

УДК: 519.218