Анализ чувствительности некоторых прикладных моделей теории вероятностей

В последние два десятилетия в актуарной математике появлялись новые модели, вводились различные понятия разорения (банкротства) страховой компании и другие функции, характеризующие качество функционирования компании. Для того чтобы оптимизировать поведение компании, используются различные типы финансовых решений, такие, как выплата дивидендов, перестрахование, инвестирование. Исходя из этого, важно знать, что изучаемая модель устойчива по отношению к изменению параметров случайного процесса, который используется в этой модели. Цель данной статьи — описание методов, применяемых для исследования таких задач, а также изложение последних результатов для некоторых моделей страхования. Также включены численные результаты.