Аннотация:
Исследуется форма высокого выброса гауссовского стационарного процесса, пересекшего высокий уровень $u$. Показано, что в этом случае траектории данного процесса незначительно колеблются вокруг ожидаемого движения. Вероятность таких событий может быть оценена достаточно точно при $u \rightarrow \infty$.
Ключевые слова:гауссовские процессы, большие выбросы траекторий, асимптотическое поведение, ковариационная функция.
Полный текст:
PDF файл (116 kB)
