Аннотация:
Ранее была построена модель временного ряда с тяжёлыми хвостами, полученного с помощью преобразования из гауссовского ряда. В настоящей работе решается обратная задача: построена оценка копульной функции, т. е. нелинейного преобразования, применяемого к нормально распределённым случайных величинам и отображающего их в случайные величины с функцией распределения, принадлежащей области притяжения Фреше. Исследованы статистические свойства построенной оценки в случаях действия преобразования на стационарный временной ряд с медленным убыванием корреляции.
Ключевые слова:гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, эмпирическая квантильная функция.