RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Фундаментальная и прикладная математика // Архив

Фундамент. и прикл. матем., 2018, том 22, выпуск 3, страницы 127–144 (Mi fpm1808)

Подгонка временных рядов с тяжёлыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью

А. Е. Мазур

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Ранее была построена модель временного ряда с тяжёлыми хвостами, полученного с помощью преобразования из гауссовского ряда. В настоящей работе решается обратная задача: построена оценка копульной функции, т. е. нелинейного преобразования, применяемого к нормально распределённым случайных величинам и отображающего их в случайные величины с функцией распределения, принадлежащей области притяжения Фреше. Исследованы статистические свойства построенной оценки в случаях действия преобразования на стационарный временной ряд с медленным убыванием корреляции.

Ключевые слова: гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, эмпирическая квантильная функция.

УДК: 519.217


 Англоязычная версия: Journal of Mathematical Sciences (New York), 2021, 254:4, 537–549


© МИАН, 2024