С. Г. Кобельков, В. И. Питербарг, И. В. Родионов, Е. Хашорва, “Вероятность высокого максимума траектории гауссовского нестационарного процесса”, Фундамент. и прикл. матем., 2020, том 23, выпуск 1,страницы 161

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Вероятность высокого максимума траектории гауссовского нестационарного процесса

С. Г. Кобельков^a, В. И. Питербарг^bca, И. В. Родионов^d, Е. Хашорва^e

^a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
^b Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
^c Институт системных исследований «НИИСИ РАН»
^d Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
^e Университет Лозанны, Швейцария

Аннотация: Рассматриваются гауссовские процессы, дисперсия которых достигает своего абсолютного максимума в единственной точке. В максимально общих условиях применимости метода двойных сумм найдена асимптотика вероятности высокого выброса траектории процесса такого вида.

Ключевые слова: нестационарные процессы, гаусcовские процессы, максимум, метод Пикандса, метод двойных сумм.

УДК: 519.218