RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Фундаментальная и прикладная математика // Архив

Фундамент. и прикл. матем., 2020, том 23, выпуск 1, страницы 219–257 (Mi fpm1877)

Супремум евклидовых норм многомерных винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики больших уклонений

В. Р. Фаталов


Аннотация: Для $ T > 0 $ доказаны теоремы о точных асимптотиках при $ u \to \infty $ вероятностей
$$ \mathbf P \biggl \{ \sup\limits_{t \in [0, T]} \sum\limits_{j=1}^n w_j^2(t) > u^2 \biggr \}, \mathbf P \biggl \{ \sup\limits_{t \in [0, T]} \sum\limits_{j=1}^n w_{j0,T}^2(t) > u^2 \biggr \}, $$
где $ w_j(t) $, $ j = 1, \ldots, n $, — независимые винеровские процессы и $ w_{j0,T}(t) $, $ j = 1, \ldots, n $,  — независимые броуновские мосты на отрезке $ [0, T] $. Методом исследования является метод двойных сумм для гауссовских процессов и полей. Описано применение полученных результатов в статистической задаче проверки гипотезы однородности $ k $ одномерных выборок.

Ключевые слова: большие уклонения, гауссовские поля на цилиндре, метод двойных сумм, распределение супремума.

УДК: 519.2


 Англоязычная версия: Journal of Mathematical Sciences (New York), 2022, 262:4, 546–573


© МИАН, 2024