Об одной задаче портфельного анализа при мягких ограничениях

Разработана и исследована модель портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности возможностно-вероятностного типа, основанная на принципе ожидаемой возможности. Особенностью рассматриваемой модели является то, что «мягкость» ограничения на уровень ожидаемой доходности моделируется путем замены четкого ограничения возможностным бинарным отношением. На модельном примере показано, как мягкость ограничения влияет на множество квазиэффективных оценок инвестиционного портфеля.