RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Информатика и её применения // Архив

Информ. и её примен., 2007, том 1, выпуск 2, страницы 65–75 (Mi ia126)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Байесовское оценивание в системах наблюдения с марковскими скачкообразными процессами: игровой подход

А. В. Борисов

Институт проблем информатики РАН

Аннотация: В статье рассматривается задача совместного оценивания состояния и параметров в системах наблюдения с марковскими скачкообразными процессами с конечным числом состояний по имеющимся непрерывным и считающим наблюдениям. Уравнения динамики и наблюдений зависят от случайного конечномерного параметра, имеющего неизвестное распределение с заданным носителем. В качестве критериев качества выступают условные математические ожидания некоторых квадратичных функций оценок. Доказано утверждение о существовании седловой точки в поставленной минимаксной задаче. Получена характеризация наихудшего распределения и минимаксной оценки как решения более простой двойственной задачи. Практическая применимость представленных результатов проиллюстрирована на примере решения задачи оперативного оценивания состояния TCP-соединения, функционирующего в условиях неопределенности.

Ключевые слова: фильтр Вонэма; минимаксное оценивание; обобщенный квадратичный критерий; уравнение Закаи.



© МИАН, 2025