RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Информатика и её применения // Архив

Информ. и её примен., 2011, том 5, выпуск 3, страницы 21–26 (Mi ia154)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Диверсификация и ее связь смерами риска

Д. О. Яковенко, М. А. Целищев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики

Аннотация: Предложен новый подход к понятию диверсификации инвестиционных портфелей, которое определяется как бинарное отношение во множестве портфелей с конечным первым моментом. Показано, что это бинарное отношение является (в определенном смысле) частичной упорядоченностью. Рассмотрены важные свойства этого определения, а также необходимое и достаточное условия сравни- мости портфелей, важнейшуюроль в которыхиграет когерентнаямера риска Expected Shortfall (ожидаемый дефицит). В качестве примера приводится интерпретация диверсификации информационного риска.

Ключевые слова: диверсификация; инвестиционные портфели; сравнение портфелей; когерентные меры риска; Expected Shortfall; информационный риск.



© МИАН, 2024