И. Н. Синицын, “Аналитическое моделирование распределений с инвариантной мерой в стохастических системах с разрывными характеристиками”, Информ. и её примен., 2013, том 7, выпуск 1,страницы 3

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Аналитическое моделирование распределений с инвариантной мерой в стохастических системах с разрывными характеристиками

И. Н. Синицын

Институт проблем информатики Российской академии наук

Аннотация: На базе методов нормальной аппроксимации и статистической линеаризации разработаны точные и приближенные алгоритмы аналитического моделирования плотностей стохастических режимов с инвариантной мерой в гауссовых и негауссовых стохастических системах (СтС) с разрывными характеристиками. Рассмотрены особенности моделирования в СтС с пуассоновскими шумами. На тестовых примерах показана достаточная для многих приложений точность алгоритмов.

Ключевые слова: автокоррелированная помеха; аналитическое моделирование; интегродифференциальные уравнения Пугачёва; метод нормальной аппроксимации; метод статистической линеаризации; нелинейная гауссовская и негауссовская стохастическая система в смысле Ито; пуассоновская стохастическая система; распределение с инвариантной мерой; стохастический режим.