RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Информатика и её применения // Архив

Информ. и её примен., 2014, том 8, выпуск 4, страницы 11–19 (Mi ia338)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Модифицированный сеточный метод разделения дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов

В. Ю. Королевab, А. Ю. Корчагинb

a Институт проблем информатики Российской академии наук
b Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Описывается модифицированный двухэтапный сеточный метод разделения дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов, представляющий собой альтернативу чистому ЕМ (expectation-maximization) алгоритму. На первом этапе этого алгоритма строится дискретная аппроксимация для смешивающего распределения, на втором этапе подбирается абсолютно непрерывное распределение из заранее заданного семейства, например, обобщенных обратных гауссовских законов, ближайшее к дискретному распределению, полученному на первом этапе. Обсуждаются вопросы сходимости этого двухэтапного алгоритма. Доказана монотонность сеточного итерационного метода, используемого на первом этапе. Подробно обсуждается вопрос оптимального выбора параметров метода, прежде всего сетки, накидываемой наноситель смешивающего распределения. С этой целью предложены статистические оценки квантилей смешивающего распределения. Эффективность метода иллюстрируется примерами конкретных вычислений оценок параметров обобщенных гиперболических распределений.

Ключевые слова: смесь распределений вероятностей; дисперсионно-сдвиговая смесь нормальных законов; обобщенное гиперболическое распределение; ЕМ-алгоритм; сеточный метод разделения смесей.

Поступила в редакцию: 01.10.2014

DOI: 10.14357/19922264140402



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024