О развитии концепции условно-минимаксной нелинейной фильтрации: модифицированный фильтр и его анализ

Представлен новый субоптимальный фильтр, основанный на методе условно-минимаксной нелинейной фильтрации (УМНФ), используемом в задаче фильтрации состояний нелинейных стохастических систем наблюдения с дискретным временем. Идея модификации УМНФ состоит в отказе от априорного расчета параметров условно-минимаксного фильтра, выполняемого в оригинальном УМНФ методом имитационного моделирования, в пользу процедуры аппроксимации параметров фильтра, совмещенной с оцениванием текущего состояния. Методом Монте-Карло аппроксимируются условные моментные характеристики, определяющие параметры модифицированного УМНФ, в отличие от безусловных, вычисляемых в оригинальном фильтре. Дано минимаксное обоснование предлагаемого варианта аппроксимации, аналогичное базовой концепции УМНФ. Обсуждаются простые модельные эксперименты, подтверждающие работоспособность представленного алгоритма оценивания, его сравнение с исходным фильтром.