Совместная оценка предсказуемости данных и качества предикторов

Предлагается и анализируется новый подход к выбору предикторов, необходимых для предсказания будущих значений в последовательностях данных в конкретный временной период. Цель — недорогие реализуемые техники, обеспечивающие выбор приемлемого предиктора для текущего сеанса предсказания или же принятия решения о невозможности выполнить надежный прогноз, если обнаружится, что данный участок последовательности не обладает свойством предсказуемости. Для этого предсказуемость последовательности определяется как максимальная по множеству доступных предикторов условная вероятность правильного предсказания при данном наборе наблюденных значений. Выбор (отсеивание) предикторов выполняется как по величине оценки данной вероятности, так и по степени отличия конкретного предиктора от предиктора, оптимального для предсказаний следующего исхода последовательности испытаний Бернулли.