Вычислительные аспекты применения CC-VaR на совокупности рынков

Работа служит непосредственным продолжением предыдущей работы автора, посвященной применению континуального критерия VaR на совокупности нескольких рынков разных размерностей, связанных между собой базовыми активами. Исследование нацелено на приложение идей и методов, развитых для теоретической континуальной модели, к дискретным сценарным рынкам. В модели совокупности одного двумерного и двух одномерных рынков, а также ее усеченных вариантов приводятся конструкции оптимальных сценарных портфелей из базисных инструментов всех рынков совокупности с применением рандомизации. Предлагаемые конструкции проверяются на числовых примерах с использованием потенциально типичных двумерных расширений бета-распределений для описания прогноза будущих цен базовых активов и картины текущих цен базисных инструментов. Изложение сопровождается расчетами весовых коэффициентов базисных инструментов оптимальных портфелей и иллюстрируется графиками портфельных доходов.