Фильтрация состояний марковских скачкообразных процессов по комплексным наблюдениям II: численный алгоритм

Работа представляет заключительную часть исследований, начатых в статье «Фильтрация состояний марковских скачкообразных процессов по комплексным наблюдениям I: точное решение задачи» (Информатика и её применения, 2021. Т. 15. Вып. 2. С. 12–19). Предложен алгоритм численной реализации решения задачи фильтрации состояний марковского скачкообразного процесса (МСП) по совокупности наблюдаемых считающих процессов и диффузии с мультипликативными шумами. Исходную задачу оценивания предлагается приблизить последовательностью соответствующих задач фильтрации по наблюдениям, дискретизованным по времени. В работе выведен рекуррентный вид дискретизованной оценки, определен показатель ее точности на одном шаге и получена зависимость этой точности от характеристик применяемой схемы численного интегрирования.