В. Ю. Королёв, Е. В. Непомнящий, А. Г. Рыбальченко, А. В. Виноградова, “Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых индексов”, Информ. и её примен., 2008, том 2, выпуск 2,страницы 3

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых индексов

В. Ю. Королёв^ab, Е. В. Непомнящий^c, А. Г. Рыбальченко^b, А. В. Виноградова^b

^a Институт проблем информатики РАН
^b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
^c 45 ЦНИИ МО РФ

Аннотация: Предложены методы статистического разделения смесей вероятностных распределений, основанные на минимизации невязки между теоретической и эмпирической функциями распределения. Основное внимание уделено минимизации $\sup$- и $L_1$-норм невязки. Показано, что такие задачи могут быть сведены к задачам линейного программирования. Для их численной реализации используется симплекс-метод. Предложенные методы применены к решению задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов. Приведены примеры декомпозиции волатильности индексов AMEX, CAC 40, NIKKEI, NASDAQ.

Ключевые слова: разделение смесей вероятностных распределений; задача линейного программирования; симплекс-метод; волатильность.