В. И. Жуковский, К. С. Сорокин, “Риски и исходы в одной многокритериальной динамической задаче”, Изв. ИМИ УдГУ, 2004, выпуск 2(30),страницы 53

Эта публикация цитируется в 1 статье

Риски и исходы в одной многокритериальной динамической задаче

В. И. Жуковский^a, К. С. Сорокин^b

^a Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, г. Москва
^b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Вводится новое понятие гарантированного решения с учетом исходов и рисков на основе обобщения принципа Севиджа и векторного оптимума. Получен явный вид такого решения для многокритериальных динамических линейно-квадратичных задач при неопределенности.

Ключевые слова: риски, критерии, стратегии, оптимум по Парето.

УДК: 519.816.4:517.977.54