Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла

Выводятся оценки в $L_p$ для плотностей распределения стохастических интегралов. Приводится пример, показывающий, что при некоторых $p$ такие оценки невозможны. Техника доказательства оценок основана на рассмотрении нелинейных уравнений Беллмана и на свойствах $\lambda$-выпуклых функций.