RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Известия Российской академии наук. Серия математическая // Архив

Изв. АН СССР. Сер. матем., 1972, том 36, выпуск 4, страницы 847–889 (Mi im2337)

Эта публикация цитируется в 18 статьях

Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской

Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев


Аннотация: В работе даются необходимые и достаточные условия абсолютной непрерывности и эквивалентности ($\mu_\xi\ll\mu_\omega$, $\mu_\omega\ll\mu_\xi$, $\mu_\xi\sim\mu_\omega$) винеровской меры $\mu_\omega$ и меры $\mu_\xi$, отвечающей процессу $\xi$ диффузионного типа с дифференциалом $d\xi_t=a_t(\xi)\,dt+d\omega_t$.
Находятся плотности (производные Радона–Никодима) одной меры по другой. Исследуются вопросы абсолютной непрерывности и эквивалентности мер $\mu_\xi$ и $\mu_\omega$ для случая, когда процесс $\xi$ является процессом Ито. Приводятся условия, при которых процесс Ито является процессом диффузионного типа. Показано, что (с точностью до эквивалентности) всякий процесс $\xi$, для которого $\mu_\xi\sim\mu_\omega$, есть процесс диффузионного типа.

УДК: 519.2

MSC: Primary 60J60, 60G30; Secondary 28A40

Поступило в редакцию: 17.09.1971


 Англоязычная версия: Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1972, 6:4, 839–882

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024