Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов

В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов, как ставятся начальные и граничные условия, какие разностные схемы используются. Представлены результаты расчетов, при проведении которых применяются как традиционные для данной области методы, так и некоторые новые подходы.