Моделирование и статистический анализ функционалов, заданных на выборках из нестационарного временного ряда

Излагается метод генерации пучка траекторий нестационарного временного ряда, эволюция плотности распределения которого моделируется уравнением Фоккера–Планка. Плотность распределения моделируется гистограммой с оптимальным равномерным разбиением на классовые интервалы. На основе этого метода анализируются свойства выборочных статистик, которые представляют собой функционалы, заданные на выборках из нестационарного временного ряда с определенным правилом эволюции его выборочных распределений.