Методика предварительной обработки нестационарных временных рядов

Разработана методика исключения нелинейных лаговых корреляций из нестационарного временного ряда. Метод основан на анализе носителя совместной выборочной плотности распределения компонент вектора задержек. Описывается также методика определения достоверности корреляционной связи между двумя нестационарными рядами. Приводится конкретный пример анализа и прогноза нестационрного ряда на горизонте, определяемом заданным уровнем нестационарности выборочной плотности функции распределения ряда.