Эмпирическое уравнение Фоккера–Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов

Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей. Эволюция распределения моделируется двумерным уравнением Фоккера–Планка по координатам и их приращениям. Приведены примеры моделирования эволюции нестационарного распределения и собственно ряда.