Кинетические уравнения для прогнозирования нестационарных временных рядов

В работе излагается методика прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью кинетических уравнений, которые записываются для эмпирической выборочной функции распределения. Объем выборки зависит от требуемой точности прогноза на заданном промежутке времени и определяется соответствующим функционалом. В зависимости от статистики т.н. горизонтного ряда для прогноза выбирается либо уравнение Лиувилля, либо Фоккера–Планка. Рассмотрены примеры прогнозирования некоторых временных рядов, возникающих на рынках ценных бумаг.