О моделировании торговых стратегий для валютных пар с использованием глубоких нейронный сетей и метода скользящего разделения смесей

В работе описывается использование глубоких нейронных сетей совместно с методом скользящего разделения смесей для построения моделей анализа валютного рынка и выбора торговых стратегий. Рассмотрены архитектура нейронной сети и способы статистического расширения признакового пространства, а также приведены результаты модельных торгов, демонстрирующие преимущества предложенного подхода.