А. А. Хомченко, Н. П. Гришина, К. Лукас, С. П. Сидоров, “Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 2013, том 13, выпуск 2(2),страницы 88

Эта публикация цитируется в 1 статье

Информатика

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования

А. А. Хомченко^a, Н. П. Гришина^b, К. Лукас^c, С. П. Сидоров^a

^a Кафедра математической экономики, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
^b Институт рисков, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
^c Брунельский университет, Лондон, Великобритания

Аннотация: В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.

Ключевые слова: эвристический поиск, оптимальное портфельное инвестирование, теория перспектив.

УДК: 519.85+519.712

DOI: 10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92