А. А. Хомченко, К. Лукас, С. В. Миронов, С. П. Сидоров, “Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 2013, том 13, выпуск 2(2),страницы 92

Информатика

Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска

А. А. Хомченко^a, К. Лукас^b, С. В. Миронов^c, С. П. Сидоров^a

^a Кафедра математической экономики, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
^b Брунельский университет, Лондон, Великобритания
^c Кафедра технологий программирования, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.

Ключевые слова: смешанная целочисленная оптимизация, генетический алгоритм, оптимальное портфельное инвестирование.

УДК: 519.85+519.712

DOI: 10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-92-95