Аннотация:
Показано, что решение класса систем стохастических дифференциальных уравнений с многомерным винеровским процессом может быть сведено к решению системы уравнений в полных дифференциалах, которую можно решить классическими методами. Таким способом получаем явное решение исходной системы.
Ключевые слова:интеграл Стратоновича, симметричный интеграл, системы стохастических дифференциальных уравнений, явные формулы для решений.
Полный текст:
PDF файл (166 kB)